壓力測試及其在金融機構(gòu)風險管理中的運用
2005-04-29 00:00:00董天新杜亞斌
海南金融 2005年5期
摘 要：本文研究和評價了目前被國際大型金融機構(gòu)積極采用的風險管理工具：壓力測試。作者通過將壓力測試與VaR作比較等方法詳細闡述了壓力測試的特征、使用方法和缺陷，并且進一步分析指出壓力測試在金融機構(gòu)風險管理中的作用及其最新發(fā)展狀況和趨勢，最后著重分析了壓力測試在我國運用和發(fā)展的前景并提出建議。
關(guān)鍵詞：壓力測試；情景測試；敏感，敏感性測試；風險管理
中圖分類號：F830．2
文獻標識碼：A
文章編號：1003—9031(2005)05—0036—05
