資產方程中回歸函數的局部線性加權估計
2005-04-29 00:00:00于卓熙王德輝
吉林大學學報(理學版) 2005年5期
摘要：通過將標的資產價格所滿足的積分方程轉化為回歸模型，建立了回歸模型中回歸函數的局部線性加權估計。利用回歸函數的估計構造漂移系數的樣本估計量，并證明了所構造樣本估計量的均方收斂性。從而使利用樣本估計量構造漂移系數的估計成為可能。
關鍵詞：漂移系數；回歸模型；局部線性加權估計；樣本估計量
中圖分類號：O211．64
文獻標識碼：A
文章編號：1671—5489(2005)05-0585-04
