ＶＡＲ模型在商業銀行風險管理中的應用
2005-04-29 00:00:00袁梁霍學喜吳后寬
西北農林科技大學學報(社會科學版) 2005年2期
摘要：VAR方法作為一種風險測量方式在商業銀行風險管理中具有重要作用，該方法已經成為金融監管當局有效的監管工具，用于銀行內部控制和銀行業績評估，可以作為風險信息披露的重要手段，可以提升銀行在公眾中的形象，可以構造商業銀行信用風險預警系統。我國金融機構的主體是國有商業銀行，我國的金融風險也集中體現為銀行業風險。因此，借鑒國際經驗，選擇適合我國商業銀行實際的置信度和目標區間，在我國商業銀行風險測量中引入VAR方法，對提高我國商業銀行風險管理水平，維護我國的金融秩序有重要的現實意義。
關鍵詞：VAR；商業銀行；內部管理
中圖分類號：F830.33文獻標識碼：A 文章編號：1009－9107（2005）02－0056－05
