基于神經網絡技術的股指預測模型及實證分析
2005-04-29 00:44:03高振坤熊正德
財經理論與實踐 2005年1期
高振坤 熊正德
摘要：通過建立BP神經網絡預測模型和GARCH-BP神經網絡預測模型，對2001年深圳成分指數的日收盤價進行預測分析發現，GARCH-BP模型較BP模型的收斂速度快，學習能力強，預測精度較高，誤差率較小。
關鍵詞：BP神經網絡；GARCH-BP；非線性動力系統
中圖分類號：F830．91
文獻標識碼：A
文章編號：1003—7217(2005)01—0056—06
