采用小波變換建立價格波動幅度的預(yù)測模型

曹　筠

摘要：股票市場建立一百多年以來，對股票價格的準(zhǔn)確預(yù)測一直是眾多投資者和學(xué)者夢寐以求的目標(biāo)。股票價格的波動可以分解為波動幅度和波動方向。由于中國股票市場中兩者具有不同的性質(zhì)，并且兩者在市場中有不同的應(yīng)用場合，如價格波動幅度表示市場的易變性，是政府和有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行風(fēng)險控制的主要研究對象，另外對投資者制定投資策略也具有同樣重要的意義，因?yàn)橥顿Y者同樣需要考慮風(fēng)險，投資的目標(biāo)不外乎風(fēng)險最小的情況下獲得最大的收益。價格波動幅度存在線性相關(guān)，長期相關(guān)性，多尺度相關(guān)性以及局部特性，完全可以利用一定的預(yù)測工具進(jìn)行預(yù)測。本文通過小波變換，結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳算法建立股票價格波動幅度預(yù)測模型，獲得了比其它模型更高的預(yù)測精度，提出了平移小波變換克服了現(xiàn)有小波變換方式的預(yù)測邊界問題。

關(guān)鍵詞：小波變換二進(jìn)小波變換神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)遺傳算法