采用小波變換建立價格波動幅度的預測模型

曹　筠

摘要：股票市場建立一百多年以來，對股票價格的準確預測一直是眾多投資者和學者夢寐以求的目標。股票價格的波動可以分解為波動幅度和波動方向。由于中國股票市場中兩者具有不同的性質，并且兩者在市場中有不同的應用場合，如價格波動幅度表示市場的易變性，是政府和有關監督部門進行風險控制的主要研究對象，另外對投資者制定投資策略也具有同樣重要的意義，因為投資者同樣需要考慮風險，投資的目標不外乎風險最小的情況下獲得最大的收益。價格波動幅度存在線性相關，長期相關性，多尺度相關性以及局部特性，完全可以利用一定的預測工具進行預測。本文通過小波變換，結合神經網絡和遺傳算法建立股票價格波動幅度預測模型，獲得了比其它模型更高的預測精度，提出了平移小波變換克服了現有小波變換方式的預測邊界問題。

關鍵詞：小波變換二進小波變換神經網絡遺傳算法