基于風險最小化的期貨套期保值比率的確定
2004-04-29 00:00:00
西北農林科技大學學報(社會科學版) 2004年2期
摘 要：現實中有不少期貨合約的套期保值會有損失，即面臨基差風險，期貨套期保值只是通過使結果更確定以減少風險，用基差風險取代現貨市場價差風險。通過對套期保值避險原理和基差風險的闡述，應用概率統計的方差分析和微積分知識，采用數學推理來確定最佳套期保值比率，使風險最小化。說明通常假定的套期保值比率為1并非最佳。
關鍵詞：基差風險；方差分析；最佳套期保值比率
中圖分類號：F830．9
文獻標識碼：A
文章編號：1009—9107(2004)02—0065—04
