施紅俊 陳偉忠 劉元海
摘要:采用具有操縱嫌疑的股票分筆數據作為研究樣本,分別從時間序列角度、橫截面角度以及相關性分析三方面進行研究,實證發現:具有操縱嫌疑的股票收益率、換手率、收益波動率在早盤、尾盤表現出明顯的異常。經過相關性分析,認為這種早尾盤的異常現象是緣起于早盤操縱和尾盤操縱。
關鍵詞:股票市場;波動;早盤操縱;尾盤操縱
中圖分類號:F830.91
文獻標識碼:A
文章編號:1006—3544(2004)02—0027—04
金融理論探索2004年2期
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