精算方法在信用風險量化管理中的運用

鄭　君

摘要：精算學是用來“處理未來有關財務金融不確定性”的學科，其主要思想和方法就是將未來不可預測的風險量化，從而為面臨風險的服務對象提供決策建議和解決方案。運用精算方法，通過確定壞死力常數，得到在險價值VAR，從而解決了信用風險的量化問題。

關鍵詞：在險價值；壞死力；壞死概率

中圖分類號：F830．5

文獻標識碼：A

文章編號：1006—3544(2004)03—0021—02